⚠︎ Архивная вакансия
Эта вакансия была перемещена в архив. Возможно она уже не актуальна и рекрутер больше не принимает отклики на эту вакансию. Вы можете  найти актуальные похожие вакансии

Senior Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска

Прямой работодатель  ВТБ ( vtb.ru )
Москва, Россия
Сеньор
Аналитика, Data Science, Big Data • Data scientist • Data Science • ML/AI
9 августа
Удаленная работа • Работа в офисе
Опыт работы от 3 до 5 лет
Работодатель  ВТБ
Описание вакансии

Разработка моделей оценки кредитного риска для клиентов малого бизнеса и среднего бизнеса. Примеры задач, которые надо будет решать:

  • построение моделей оценки вероятности дефолта (PD), аппликативные / поведенческие, в том числе в соответствии с требованиями 483-П;
  • построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
  • построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
  • построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
  • построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
  • построение моделей на основе транзакционной активности клиента.

Требования:

  • высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
  • понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента (малого и среднего бизнеса)
  • практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
  • уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
  • владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
  • опыт работы с Hadoop/Spark;
  • наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
  • участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.

Специализация
Аналитика, Data Science, Big DataData scientistData Science
Отрасль и сфера применения
ML/AI
Уровень должности
Сеньор