Senior Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска

Разработка моделей оценки кредитного риска для клиентов малого бизнеса и среднего бизнеса. Примеры задач, которые надо будет решать:

• построение моделей оценки вероятности дефолта (PD), аппликативные / поведенческие, в том числе в соответствии с требованиями 483-П;
• построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
• построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
• построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
• построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
• построение моделей на основе транзакционной активности клиента.

Требования:

• высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
• понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента (малого и среднего бизнеса)
• практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
• уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
• владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
• опыт работы с Hadoop/Spark;
• наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
• участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.